Сравнение SMIN с COMT
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.33% соответственно.
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам SMIN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between SMIN and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between SMIN and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. COMT — Ранг доходности на риск
SMIN
COMT
Сравнение SMIN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.90 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.35 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и COMT
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -51.89% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -17.57% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -17.57% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -29.00% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -39.22% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -11.28% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -23.95% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 5.24% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и COMT
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.91% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 19.67% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.54% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.20% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.85% | +3.97% |
Сравнение комиссий SMIN и COMT
SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и COMT
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.01% for SMIN.
SMIN is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор