PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMIN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.33% соответственно.


SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between SMIN and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.19

The correlation between SMIN and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

SMIN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMINCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.90

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.35

-7.17

SMIN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и COMT

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMINCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-51.89%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-17.57%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-17.57%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.00%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-39.22%

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-11.28%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-23.95%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

5.24%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и COMT

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMINCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.91%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

19.67%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.54%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.20%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

18.85%

+3.97%

Сравнение комиссий SMIN и COMT

SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и COMT

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы


SMIN and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.01% for SMIN.

SMIN is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор