Сравнение SMIG с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SMIG и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и OMFS
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SMIG vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SMIG
OMFS
Сравнение SMIG c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.48 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.28 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и OMFS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и OMFS
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и OMFS
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -42.50% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.23% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.09% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.68% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.31% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и OMFS
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.39% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.57% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 21.32% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.60% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 24.44% | -8.12% |