PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SMIG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и IWMI

2026 (YTD)20252024
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%11.26%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий SMIG и IWMI

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

SMIG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.37

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.98

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.09

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

9.62

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между SMIG и IWMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и IWMI

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и IWMI

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-23.88%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.42%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.80%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.44%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.70%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и IWMI

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.95%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.89%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

19.09%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.28%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.28%

-1.96%