PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с IWMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIG и IWMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMIG с IWMI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SMIG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или IWMI.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SMIG:

17.73%

IWMI:

20.72%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

IWMI:

-23.88%

Текущая просадка

SMIG:

-9.75%

IWMI:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью -4.05%.

SMIG

С начала года

-1.40%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-9.49%

1 год

10.85%

3 года

8.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMI

С начала года

-4.05%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.01%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий SMIG и IWMI

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и IWMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и IWMI

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности IWMI в 16.09%

TTM2024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.64%1.75%1.91%2.01%0.50%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.09%8.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и IWMI

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IWMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и IWMI

Загрузка...