PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 35.91% for IWMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и IWMI

2026 (YTD)20252024
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%11.26%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between SMIG and IWMI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between SMIG and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и IWMI

Секторы
SMIG
IWMI

Технологии

19.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.6%

Финансовые услуги

14.2%
16.0%

Промышленность

13.9%
16.6%

Энергетика

12.8%
6.5%

Здравоохранение

10.1%
17.9%

Сырьевые материалы

7.9%
5.0%

Недвижимость

6.9%
6.3%

Коммунальные услуги

5.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Технологии

SMIG
19.8%
IWMI
15.1%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
IWMI
8.6%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
IWMI
16.0%

Промышленность

SMIG
13.9%
IWMI
16.6%

Энергетика

SMIG
12.8%
IWMI
6.5%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
IWMI
17.9%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
IWMI
5.0%

Недвижимость

SMIG
6.9%
IWMI
6.3%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
IWMI
3.1%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
IWMI
2.6%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
IWMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с REGLSMIG с RWJ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

SMIG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.43

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.37

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.29

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

17.85

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.43

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SMIG и IWMI

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-23.88%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.40%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.11%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.02%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и IWMI

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.28%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.78%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.85%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.89%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.89%

-1.70%

Сравнение комиссий SMIG и IWMI

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и IWMI

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and IWMI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 1.74% for SMIG.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Neos. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор