PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с REGL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

SMIG и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или REGL.

Корреляция

Корреляция между SMIG и REGL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIG:

0.55

REGL:

0.43

Коэф-т Сортино

SMIG:

0.92

REGL:

0.73

Коэф-т Омега

SMIG:

1.11

REGL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMIG:

0.50

REGL:

0.43

Коэф-т Мартина

SMIG:

1.52

REGL:

1.21

Индекс Язвы

SMIG:

6.32%

REGL:

6.00%

Дневная вол-ть

SMIG:

17.51%

REGL:

17.39%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

REGL:

-36.37%

Текущая просадка

SMIG:

-8.64%

REGL:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 1.27%.

SMIG

С начала года

-0.19%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-6.20%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

REGL

С начала года

1.27%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-3.28%

1 год

7.45%

5 лет

14.43%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIG и REGL

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и REGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг риск-скорректированной доходности REGL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и REGL

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности REGL в 2.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.76%1.75%1.91%2.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.52%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и REGL

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и REGL

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...