Сравнение SMIG с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и WASMX
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
SMIG vs. WASMX — Ранг доходности на риск
SMIG
WASMX
Сравнение SMIG c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.08 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.07 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.22 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и WASMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и WASMX
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и WASMX
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -37.74% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -11.74% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.19% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.90% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и WASMX
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.30% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.73% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 18.18% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.17% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.63% | -2.31% |