PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с WASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и WASMX


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
-4.60%0.31%10.39%16.40%-14.57%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

WASMX

1 день
1.98%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-1.83%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.15%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Сравнение комиссий SMIG и WASMX

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.


Доходность на риск

SMIG vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGWASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.01

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.07

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

-0.22

+1.59

SMIG vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGWASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между SMIG и WASMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и WASMX

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности WASMX в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
1.73%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и WASMX

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и WASMX.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGWASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-37.74%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-11.74%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.19%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и WASMX

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGWASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.30%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.73%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.18%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.17%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.63%

-2.31%