PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с FMDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с FMDE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

SMIG и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или FMDE.

Корреляция

Корреляция между SMIG и FMDE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIG:

0.42

FMDE:

0.48

Коэф-т Сортино

SMIG:

0.77

FMDE:

0.88

Коэф-т Омега

SMIG:

1.10

FMDE:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMIG:

0.40

FMDE:

0.49

Коэф-т Мартина

SMIG:

1.24

FMDE:

1.77

Индекс Язвы

SMIG:

6.27%

FMDE:

5.89%

Дневная вол-ть

SMIG:

17.43%

FMDE:

19.47%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

FMDE:

-21.10%

Текущая просадка

SMIG:

-10.60%

FMDE:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью -1.48%.

SMIG

С начала года

-2.33%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-8.42%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMDE

С начала года

-1.48%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIG и FMDE

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и FMDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг риск-скорректированной доходности FMDE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и FMDE

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FMDE в 1.19%

TTM2024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.79%1.75%1.91%2.01%0.50%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.19%1.11%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и FMDE

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и FMDE

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 5.69%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...