PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а FMDE немного ниже – 10.64%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и FMDE

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%7.88%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between SMIG and FMDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between SMIG and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и FMDE

Секторы
SMIG
FMDE

Технологии

19.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.1%

Финансовые услуги

14.2%
12.9%

Промышленность

13.9%
20.1%

Энергетика

12.8%
6.4%

Здравоохранение

10.1%
7.8%

Сырьевые материалы

7.9%
3.9%

Недвижимость

6.9%
5.7%

Коммунальные услуги

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Технологии

SMIG
19.8%
FMDE
20.6%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
FMDE
12.1%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
FMDE
12.9%

Промышленность

SMIG
13.9%
FMDE
20.1%

Энергетика

SMIG
12.8%
FMDE
6.4%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
FMDE
7.8%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
FMDE
3.9%

Недвижимость

SMIG
6.9%
FMDE
5.7%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с IWMISMIG с REGLSMIG с RWJ
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

SMIG vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.55

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

10.11

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.36

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SMIG и FMDE

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-21.10%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.33%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.64%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.10%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и FMDE

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.16%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.81%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.59%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.12%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.12%

+0.07%

Сравнение комиссий SMIG и FMDE

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и FMDE

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and FMDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.50%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 12.78% for SMIG. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.10% for FMDE.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор