PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

SMIG и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или AVUV.

Корреляция

Корреляция между SMIG и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIG:

0.42

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMIG:

0.77

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

SMIG:

1.10

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMIG:

0.40

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

SMIG:

1.24

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

SMIG:

6.27%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

SMIG:

17.43%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SMIG:

-10.60%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

SMIG

С начала года

-2.33%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-8.42%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIG и AVUV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и AVUV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.79%1.75%1.91%2.01%0.50%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и AVUV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и AVUV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 5.69%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...