PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с SFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с SFLO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

SMIG и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или SFLO.

Корреляция

Корреляция между SMIG и SFLO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIG:

0.55

SFLO:

-0.05

Коэф-т Сортино

SMIG:

0.92

SFLO:

0.06

Коэф-т Омега

SMIG:

1.11

SFLO:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMIG:

0.50

SFLO:

-0.07

Коэф-т Мартина

SMIG:

1.52

SFLO:

-0.23

Индекс Язвы

SMIG:

6.32%

SFLO:

8.63%

Дневная вол-ть

SMIG:

17.51%

SFLO:

24.88%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

SFLO:

-26.63%

Текущая просадка

SMIG:

-8.64%

SFLO:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью -2.63%.

SMIG

С начала года

-0.19%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-6.20%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SFLO

С начала года

-2.63%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-1.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIG и SFLO

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и SFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SFLO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SFLO

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SFLO в 1.42%

TTM2024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.76%1.75%1.91%2.01%0.50%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.42%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SFLO

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SFLO

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 5.12%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...