PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. SMIG is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 34.14% for SFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и SFLO

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%1.05%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between SMIG and SFLO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between SMIG and SFLO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIG и SFLO

Секторы
SMIG
SFLO

Технологии

19.8%
25.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
16.9%

Финансовые услуги

14.2%
0.3%

Промышленность

13.9%
10.5%

Энергетика

12.8%
14.8%

Здравоохранение

10.1%
18.0%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Недвижимость

6.9%
0.1%

Коммунальные услуги

5.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.3%

Технологии

SMIG
19.8%
SFLO
25.6%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
SFLO
16.9%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
SFLO
0.3%

Промышленность

SMIG
13.9%
SFLO
10.5%

Энергетика

SMIG
12.8%
SFLO
14.8%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
SFLO
18.0%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
SFLO
1.6%

Недвижимость

SMIG
6.9%
SFLO
0.1%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
SFLO
0.1%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
SFLO
5.1%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
SFLO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMISMIG с REGLSMIG с RWJ
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

SMIG vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.99

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.87

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.40

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

14.62

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.99

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SFLO

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-26.63%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.80%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.33%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SFLO

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.38%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.51%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

17.21%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

20.55%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.55%

-4.36%

Сравнение комиссий SMIG и SFLO

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SFLO

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and SFLO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 12.78% for SMIG. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.84% for SFLO.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Victory. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор