PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с SFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. SMIG is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, SMIG returned 14.96% vs 29.05% for SFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SMIG на уровне 13.96% и SFLO на уровне 13.96%.

SMIG

1 день
0.90%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.44%
1 год
14.96%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
1.56%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и SFLO

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		13.96%0.78%17.63%1.99%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.96%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between SMIG and SFLO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between SMIG and SFLO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIG и SFLO

Секторы
SMIG
SFLO

Финансовые услуги

21.1%
0.2%

Промышленность

18.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
17.2%

Технологии

10.7%
28.1%

Энергетика

10.4%
13.4%

Коммунальные услуги

9.8%
0.1%

Недвижимость

9.8%
0.1%

Здравоохранение

2.7%
18.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.4%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
SFLO
0.2%

Промышленность

SMIG
18.2%
SFLO
9.1%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
SFLO
17.2%

Технологии

SMIG
10.7%
SFLO
28.1%

Энергетика

SMIG
10.4%
SFLO
13.4%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
SFLO
0.1%

Недвижимость

SMIG
9.8%
SFLO
0.1%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
SFLO
18.9%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
SFLO
7.0%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
SFLO
1.7%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
SFLO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDESMIG с IWMI
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

SMIG vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.68

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.45

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.74

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

12.01

-7.43

SMIG vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SFLO

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-26.63%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.80%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.29%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SFLO

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.53%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.11%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.70%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

17.39%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.44%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

20.44%

-4.29%

Сравнение комиссий SMIG и SFLO

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SFLO

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SFLO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.81%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.69%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and SFLO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.11%) compared to SMIG (3.53%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 29.05% vs 14.96% for SMIG. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 29.05% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.81% for SFLO.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Victory. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор