PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с SFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

SMIG и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и SFLO

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%1.05%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 2.39%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с IWMISMIG с SMMD
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMOSFLO с ECML

Сравнение комиссий SMIG и SFLO

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

SMIG vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGSFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.98

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.50

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.20

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMIG и SFLO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SFLO

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SFLO в 0.95%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SFLO

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-26.63%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.83%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-1.50%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.58%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SFLO

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.75%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.99%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.97%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.79%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.79%

-4.47%