PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и RWJ


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
4.08%7.75%11.81%16.21%-10.97%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

RWJ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.51%
1 год
25.44%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий SMIG и RWJ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


Доходность на риск

SMIG vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.56

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.59

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.68

-4.31

SMIG vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMIG и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и RWJ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности RWJ в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и RWJ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и RWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-55.97%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.11%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.38%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.31%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и RWJ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.11%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.97%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

25.39%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

23.88%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

26.16%

-9.84%