PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIG с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMIG is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.18%/yr vs 17.28%/yr for RWJ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 28.32%.

SMIG

1 день
-1.01%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
9.33%
С начала года
16.65%
1 год
15.28%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.92%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
$8.94M$7.51M$8.30M

Сравнение доходности по годам SMIG и RWJ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		16.65%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%5.13%

Correlation

The correlation between SMIG and RWJ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between SMIG and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и RWJ

Секторы
SMIG
RWJ

Финансовые услуги

19.7%
11.6%

Промышленность

19.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
25.4%

Технологии

10.8%
10.3%

Энергетика

10.4%
6.5%

Недвижимость

9.7%
4.1%

Коммунальные услуги

9.3%
0.9%

Здравоохранение

2.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
4.7%

Финансовые услуги

SMIG
19.7%
RWJ
11.6%

Промышленность

SMIG
19.1%
RWJ
15.3%

Потребительский циклический сектор

SMIG
14.2%
RWJ
25.4%

Технологии

SMIG
10.8%
RWJ
10.3%

Энергетика

SMIG
10.4%
RWJ
6.5%

Недвижимость

SMIG
9.7%
RWJ
4.1%

Коммунальные услуги

SMIG
9.3%
RWJ
0.9%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
RWJ
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.2%
RWJ
7.7%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
RWJ
2.6%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
RWJ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с IWMISMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с SMMD
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

SMIG vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMIG c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.37

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.82

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

12.84

-8.13

SMIG vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и RWJ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-55.97%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.31%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-29.29%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.16%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.36%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и RWJ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.45%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.65%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

12.32%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.52%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.48%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

26.06%

-10.02%

Сравнение комиссий SMIG и RWJ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и RWJ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and RWJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to SMIG (3.45%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, RWJ leads with 17.28% vs 13.18% for SMIG. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 17.28% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.98% for RWJ.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор