PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMIG is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.62%/yr vs 17.73%/yr for RWJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и RWJ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%6.57%

Correlation

The correlation between SMIG and RWJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between SMIG and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и RWJ

Секторы
SMIG
RWJ

Технологии

19.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

17.2%
23.9%

Финансовые услуги

14.2%
11.0%

Промышленность

13.9%
16.2%

Энергетика

12.8%
7.4%

Здравоохранение

10.1%
11.2%

Сырьевые материалы

7.9%
5.2%

Недвижимость

6.9%
4.0%

Коммунальные услуги

5.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Технологии

SMIG
19.8%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
RWJ
23.9%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
RWJ
11.0%

Промышленность

SMIG
13.9%
RWJ
16.2%

Энергетика

SMIG
12.8%
RWJ
7.4%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
RWJ
11.2%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
RWJ
5.2%

Недвижимость

SMIG
6.9%
RWJ
4.0%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
RWJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

SMIG vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.03

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.91

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.48

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

11.12

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMIG и RWJ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-55.97%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.31%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-29.29%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.24%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и RWJ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.66%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.35%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

19.40%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

23.72%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

26.14%

-9.95%

Сравнение комиссий SMIG и RWJ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и RWJ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and RWJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, RWJ leads with 17.73% vs 13.62% for SMIG. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 17.73% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.00% for RWJ.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор