Сравнение SMIG с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
SMIG и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и IJJ
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Доходность на риск
SMIG vs. IJJ — Ранг доходности на риск
SMIG
IJJ
Сравнение SMIG c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 3.41 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и IJJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и IJJ
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и IJJ
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -58.00% | +38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.54% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.05% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.97% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и IJJ
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.40% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.57% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 20.88% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.64% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.04% | -5.72% |