Сравнение IJJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IJJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.06% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SPY
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. SPY — Ранг доходности на риск
IJJ
SPY
Сравнение IJJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.27 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SPY
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SPY
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -55.19% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.05% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -24.50% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -33.72% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.53% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.09% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.54% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SPY
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.35% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.50% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.06% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.06% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.92% | +4.12% |