Сравнение IJJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IJJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между IJJ и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SPY
Основные характеристики
IJJ:
-0.45
SPY:
-0.19
IJJ:
-0.48
SPY:
-0.14
IJJ:
0.94
SPY:
0.98
IJJ:
-0.36
SPY:
-0.16
IJJ:
-1.53
SPY:
-0.82
IJJ:
5.38%
SPY:
3.68%
IJJ:
18.43%
SPY:
15.87%
IJJ:
-58.00%
SPY:
-55.19%
IJJ:
-22.68%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.91% соответственно.
IJJ
-16.56%
-14.68%
-14.13%
-8.81%
13.32%
6.58%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SPY
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJJ и SPY
IJJ
SPY
Сравнение IJJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SPY
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 2.26% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SPY
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SPY
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.