Сравнение IJJ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJJ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или IJH.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IJH
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.09% соответственно.
IJJ
14.89%
3.21%
12.35%
28.30%
11.63%
9.39%
IJH
17.83%
2.45%
8.98%
29.58%
11.98%
10.09%
Основные характеристики
| IJJ | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 10.46 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 15.92% |
| Макс. просадка | -58.00% | -55.07% |
| Текущая просадка | -2.63% | -2.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IJH
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IJH
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IJH в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.67% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.24% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IJH
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IJH
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.53% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.