Сравнение IJJ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJJ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или IJH.
Основные характеристики
| IJJ | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | 20.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.65% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 16.17% |
| Макс. просадка | -58.00% | -55.07% |
| Current Drawdown | -4.82% | -4.73% |
Корреляция
Корреляция между IJJ и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IJH
С начала года, IJJ показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IJH
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IJH
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IJH в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IJH
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IJH
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.