PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 11.23%/yr for IJH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.23% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between IJJ and IJH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.97

The correlation between IJJ and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и IJH

Секторы
IJJ
IJH

Финансовые услуги

21.8%
14.4%

Промышленность

18.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.7%

Недвижимость

9.6%
7.5%

Технологии

9.3%
15.7%

Энергетика

7.4%
5.5%

Сырьевые материалы

6.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.8%

Коммунальные услуги

4.2%
3.1%

Здравоохранение

3.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.0%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
IJH
14.4%

Промышленность

IJJ
18.8%
IJH
25.0%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
IJH
10.7%

Недвижимость

IJJ
9.6%
IJH
7.5%

Технологии

IJJ
9.3%
IJH
15.7%

Энергетика

IJJ
7.4%
IJH
5.5%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
IJH
3.8%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
IJH
3.1%

Здравоохранение

IJJ
3.5%
IJH
8.6%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBRIJJ с VOOV
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHMIJH с VOE

Доходность на риск

IJJ vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.70

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.48

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.98

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.93

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IJH

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-55.07%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.83%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-24.10%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-24.10%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-42.18%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.57%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.41%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IJH

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.70%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.31%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.50%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

19.74%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.17%

+0.86%

Сравнение комиссий IJJ и IJH

IJJ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IJH

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJJ and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 10.25% for IJJ. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.18% for IJH.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор