PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJJ с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJJ и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
958.85%
790.31%
IJJ
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJJ:

0.71

IJH:

0.93

Коэф-т Сортино

IJJ:

1.08

IJH:

1.38

Коэф-т Омега

IJJ:

1.14

IJH:

1.17

Коэф-т Кальмара

IJJ:

1.31

IJH:

1.84

Коэф-т Мартина

IJJ:

3.76

IJH:

5.22

Индекс Язвы

IJJ:

3.06%

IJH:

2.87%

Дневная вол-ть

IJJ:

16.27%

IJH:

16.08%

Макс. просадка

IJJ:

-58.00%

IJH:

-55.06%

Текущая просадка

IJJ:

-8.76%

IJH:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.63% соответственно.


IJJ

С начала года

9.92%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

10.33%

1 год

9.96%

5 лет

9.69%

10 лет

8.83%

IJH

С начала года

13.56%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.09%

1 год

13.46%

5 лет

10.25%

10 лет

9.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJJ и IJH

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
График комиссии IJJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJJ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJJ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.93
Коэффициент Сортино IJJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.081.38
Коэффициент Омега IJJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.17
Коэффициент Кальмара IJJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.311.84
Коэффициент Мартина IJJ, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.765.22
IJJ
IJH

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
0.93
IJJ
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IJH

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IJH в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
2.28%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%1.65%1.48%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.72%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IJH

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.76%
-8.11%
IJJ
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IJH

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.52% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
5.31%
IJJ
IJH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab