Сравнение IJJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IJJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или IVV.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IVV
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.13% соответственно.
IJJ
14.89%
3.21%
12.35%
28.30%
11.63%
9.39%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| IJJ | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 12.16% |
| Макс. просадка | -58.00% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.63% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IVV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IVV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.67% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IVV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IVV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.