PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJJ с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с VOE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IJJ tracks the S&P MidCap 400 Value Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.49%/yr vs 10.80%/yr for VOE. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 17.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VOE немного впереди с 10.80%.

IJJ

1 день
-0.73%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
7.04%
С начала года
14.98%
1 год
23.03%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.20%
10 лет*
10.49%
Всё время*
10.45%

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$28.87M$26.18M$26.70M

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

Сравнение доходности по годам IJJ и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.98%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IJJ and VOE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between IJJ and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и VOE

Секторы
IJJ
VOE

Финансовые услуги

21.8%
18.7%

Промышленность

19.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
5.9%

Технологии

10.4%
8.1%

Недвижимость

9.5%
5.8%

Энергетика

6.3%
11.7%

Сырьевые материалы

5.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.6%

Коммунальные услуги

4.0%
12.6%

Здравоохранение

3.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.5%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
VOE
18.7%

Промышленность

IJJ
19.1%
VOE
13.8%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.9%
VOE
5.9%

Технологии

IJJ
10.4%
VOE
8.1%

Недвижимость

IJJ
9.5%
VOE
5.8%

Энергетика

IJJ
6.3%
VOE
11.7%

Сырьевые материалы

IJJ
5.7%
VOE
6.7%

Потребительский защитный сектор

IJJ
4.8%
VOE
7.6%

Коммунальные услуги

IJJ
4.0%
VOE
12.6%

Здравоохранение

IJJ
3.8%
VOE
7.2%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.8%
VOE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VOOVIJJ с VBR
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IVOVVOE с VMVAX

Доходность на риск

IJJ vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJJ c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJJVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.32

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.76

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

14.58

-6.78

IJJ vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VOE

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-61.50%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-6.93%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-18.45%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-19.70%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-43.18%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.34%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.28%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.79%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VOE

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.71%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.11%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.29%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

15.88%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.73%

+3.24%

Сравнение комиссий IJJ и VOE

IJJ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VOE

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VOE в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.56%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and VOE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.76%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.80% vs 10.49% for IJJ. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.80% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.56% for IJJ.

IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор