Сравнение IJJ с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
IJJ и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOE.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOE
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 21.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции VOE немного отстают с 9.33%.
IJJ
18.54%
7.33%
16.78%
31.66%
12.31%
9.66%
VOE
21.96%
3.57%
14.89%
31.70%
11.05%
9.33%
Основные характеристики
| IJJ | VOE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 10.72 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 11.78% |
| Макс. просадка | -58.00% | -61.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOE
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOE
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VOE в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.62% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.03% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOE
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOE
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.