Сравнение IJJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IJJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOO.
Основные характеристики
| IJJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 3.65% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 11.83% |
| Макс. просадка | -58.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.82% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOO
С начала года, IJJ показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOO
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOO
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOO
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOO
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.