Сравнение IJJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IJJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOO.
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOO
Основные характеристики
IJJ:
0.95
VOO:
1.76
IJJ:
1.43
VOO:
2.37
IJJ:
1.18
VOO:
1.32
IJJ:
1.71
VOO:
2.66
IJJ:
4.12
VOO:
11.10
IJJ:
3.63%
VOO:
2.02%
IJJ:
15.73%
VOO:
12.79%
IJJ:
-58.00%
VOO:
-33.99%
IJJ:
-6.93%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.03% соответственно.
IJJ
0.43%
-3.36%
3.56%
14.02%
10.32%
8.61%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOO
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJJ и VOO
IJJ
VOO
Сравнение IJJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOO
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.80% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOO
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOO
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.