Сравнение IJJ с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IJJ и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IJJ и PSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и PSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 9.93% против 4.91% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и PSR
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSR в 0.35%.
Доходность на риск
IJJ vs. PSR — Ранг доходности на риск
IJJ
PSR
Сравнение IJJ c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | PSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.05 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и PSR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и PSR
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PSR в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и PSR
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и PSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -42.31% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.98% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -34.81% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -42.31% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -12.57% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.36% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.09% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и PSR
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.58% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.19% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 15.81% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.48% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 20.29% | +1.75% |