PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с PSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while PSR is a REIT fund actively managed by Invesco. IJJ is passively managed, while PSR is actively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 5.79%/yr for PSR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for PSR.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.79% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и PSR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%

Correlation

The correlation between IJJ and PSR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2008 г.

0.59

The correlation between IJJ and PSR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и PSR

Секторы
IJJ
PSR

Финансовые услуги

21.8%
0.1%

Промышленность

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Недвижимость

9.6%
99.9%

Технологии

9.3%

-

Энергетика

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
PSR
0.1%

Промышленность

IJJ
18.8%
PSR

-

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
PSR

-

Недвижимость

IJJ
9.6%
PSR
99.9%

Технологии

IJJ
9.3%
PSR

-

Энергетика

IJJ
7.4%
PSR

-

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
PSR
0.0%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
PSR

-

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
PSR

-

Здравоохранение

IJJ
3.5%
PSR

-

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
PSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBRIJJ с VOOV
Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с OPSR с SPY

Доходность на риск

IJJ vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJPSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.06

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.48

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.68

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.27

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PSR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и PSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJPSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IJJ и PSR

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и PSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-42.31%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.33%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-16.58%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-34.81%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-42.31%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.15%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.33%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.65%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и PSR

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.29%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.68%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.21%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

18.54%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.31%

+1.72%

Сравнение комиссий IJJ и PSR

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и PSR

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PSR в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and PSR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs PSR's -42.31%.

On 10-year performance, IJJ leads with 10.25% vs 5.79% for PSR. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJJ has performed better with a 10.25% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.

PSR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.63% for IJJ.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while PSR is REIT. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.35% for PSR.

IJJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор