Сравнение IJJ с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IJJ и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOOV.
Основные характеристики
| IJJ | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.88% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 11.49% | 19.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.33% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.29% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 11.44% |
| Макс. просадка | -58.00% | -37.31% |
| Current Drawdown | -5.71% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOOV
С начала года, IJJ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOOV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOOV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VOOV в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.64% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOOV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOOV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.