Сравнение IJJ с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IJJ и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOOV.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOOV
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.39% соответственно.
IJJ
14.89%
3.21%
12.35%
28.30%
11.63%
9.39%
VOOV
16.96%
0.51%
9.10%
25.27%
12.19%
10.39%
Основные характеристики
| IJJ | VOOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 10.06% |
| Макс. просадка | -58.00% | -37.31% |
| Текущая просадка | -2.63% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOOV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOOV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VOOV в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.67% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.93% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOOV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOOV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.