Сравнение IJJ с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IJJ и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VOOV.
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOOV
Основные характеристики
IJJ:
1.05
VOOV:
1.41
IJJ:
1.55
VOOV:
2.03
IJJ:
1.19
VOOV:
1.25
IJJ:
1.86
VOOV:
1.75
IJJ:
4.53
VOOV:
5.06
IJJ:
3.60%
VOOV:
2.86%
IJJ:
15.63%
VOOV:
10.25%
IJJ:
-58.00%
VOOV:
-37.31%
IJJ:
-5.29%
VOOV:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.27% соответственно.
IJJ
2.21%
-2.46%
8.00%
16.67%
10.72%
8.84%
VOOV
3.98%
1.43%
4.82%
13.95%
11.22%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOOV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJJ и VOOV
IJJ
VOOV
Сравнение IJJ c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOOV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VOOV в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.77% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.02% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOOV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOOV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.