Сравнение IJJ с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IJJ и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.29% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.42% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.06%
VOOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VOOV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. VOOV — Ранг доходности на риск
IJJ
VOOV
Сравнение IJJ c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.14 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VOOV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VOOV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -37.31% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -8.15% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -18.10% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -37.31% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.33% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.88% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.59% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VOOV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.80% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 7.77% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 15.58% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.49% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.96% | +5.08% |