Сравнение SMIG с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
SMIG и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.39% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -10.67% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
SMIG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и AVSC
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
SMIG vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SMIG
AVSC
Сравнение SMIG c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.35 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.97 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.30 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.85 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.35 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и AVSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и AVSC
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и AVSC
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -28.40% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.45% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.89% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.62% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.50% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и AVSC
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.02%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.06% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 13.19% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.15% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.59% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.59% | -6.26% |