Сравнение SMH с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SMH и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 31.58% против 41.10% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXL
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SMH vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMH
SOXL
Сравнение SMH c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.93 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.46 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 4.64 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 14.09 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.93 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXL
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXL
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -90.46% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -49.26% | +33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -90.46% | +45.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -90.46% | +45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -27.28% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -35.34% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 16.23% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXL
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 38.35% | -26.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 79.93% | -55.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 119.50% | -82.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 105.40% | -70.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 97.72% | -65.43% |