Сравнение SMH с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
SMH и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | 2.34% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SHOC
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
SMH vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SMH
SHOC
Сравнение SMH c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.27 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.87 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 5.59 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 19.55 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.07 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SMH и SHOC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SHOC
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SHOC
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -37.54% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -15.48% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.58% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -7.77% | -33.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.42% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SHOC
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеют волатильность 11.74% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 11.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.06% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 38.01% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 35.07% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 35.07% | -2.78% |