Сравнение SMH с QTUM-USD
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SMH returned 38.94%/yr vs -35.20%/yr for QTUM-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 76.85%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -50.22%.
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -4.88% |
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between SMH and QTUM-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
SMH
QTUM-USD
Сравнение SMH c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.87 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | -0.85 | +9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.08 | -1.23 | +33.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и QTUM-USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -99.30% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -78.50% | +63.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -88.32% | +52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -96.26% | +50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -99.30% | +94.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -93.29% | +52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 47.11% | -42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и QTUM-USD
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Qtum (QTUM-USD) имеют волатильность 18.79% и 19.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 19.57% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.21% | 50.17% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 66.77% | -31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 77.11% | -41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 99.20% | -66.23% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and QTUM-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to SMH (18.79%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs QTUM-USD's -99.30%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор