Сравнение SMH с QTUM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и QTUM (QTUM-USD).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH и QTUM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -3.00% |
QTUM-USD QTUM | -31.09% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -31.09%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
QTUM-USD
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -58.99%
- 1 год
- -53.33%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- -38.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
SMH
QTUM-USD
Сравнение SMH c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.65 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | -0.73 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | -1.00 | +6.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | -1.51 | +20.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.65 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.36 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.22 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SMH и QTUM-USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок SMH и QTUM-USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QTUM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -99.16% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -74.30% | +58.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -97.08% | +51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -99.03% | +91.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -93.16% | +51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 49.03% | -44.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и QTUM-USD
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 20.24% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 62.01% | -37.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 68.14% | -31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 87.56% | -52.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 100.19% | -67.90% |