Сравнение SMH с QTUM-USD
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SMH returned 36.57%/yr vs -34.50%/yr for QTUM-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.67%.
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
QTUM-USD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -53.04%
- С начала года
- -49.67%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -4.88% |
QTUM-USD Qtum | -49.67% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between SMH and QTUM-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
SMH
QTUM-USD
Сравнение SMH c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | -0.91 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -1.25 | +21.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и QTUM-USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -99.30% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -78.50% | +63.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -88.32% | +52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -96.26% | +50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -99.29% | +84.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -93.33% | +52.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 48.83% | -44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и QTUM-USD
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Qtum (QTUM-USD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 11.82% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 47.19% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 65.96% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 76.51% | -40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 98.90% | -65.74% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and QTUM-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to QTUM-USD (11.82%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs QTUM-USD's -99.30%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор