Сравнение QTUM-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SCHG.
Основные характеристики
| QTUM-USD | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.32% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | -23.55% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | -47.92% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 46.20% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 67.84% | 17.06% |
| Макс. просадка | -98.90% | -34.59% |
| Текущая просадка | -97.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.