Сравнение QTUM-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG
Основные характеристики
QTUM-USD:
-0.45
SCHG:
2.22
QTUM-USD:
-0.20
SCHG:
2.86
QTUM-USD:
0.98
SCHG:
1.40
QTUM-USD:
0.00
SCHG:
3.13
QTUM-USD:
-1.14
SCHG:
12.34
QTUM-USD:
36.67%
SCHG:
3.14%
QTUM-USD:
78.66%
SCHG:
17.45%
QTUM-USD:
-98.90%
SCHG:
-34.59%
QTUM-USD:
-96.67%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%.
QTUM-USD
-15.15%
5.89%
24.10%
-4.96%
13.39%
N/A
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.