Сравнение QTUM-USD с SCHG
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -35.20%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 3.08% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and SCHG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
SCHG
Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.86 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -34.59% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -16.41% | -62.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -23.39% | -64.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -34.59% | -61.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -7.50% | -91.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.29% | -5.20% | -88.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.11% | 5.05% | +42.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 5.91% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 12.49% | +37.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.77% | 16.18% | +50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 22.39% | +54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.20% | 21.58% | +77.62% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and SCHG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор