PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с SCHG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SCHG.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.44

SCHG:

0.57

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.77

SCHG:

1.00

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

SCHG:

0.65

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.03

SCHG:

2.15

Индекс Язвы

QTUM-USD:

43.32%

SCHG:

7.07%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.85%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

SCHG:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.41%.

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-2.41%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-0.63%

1 год

14.19%

3 года

23.05%

5 лет

18.41%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...