Сравнение QTUM-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG
Основные характеристики
QTUM-USD:
0.12
SCHG:
1.15
QTUM-USD:
0.92
SCHG:
1.58
QTUM-USD:
1.09
SCHG:
1.21
QTUM-USD:
0.03
SCHG:
1.68
QTUM-USD:
0.44
SCHG:
6.13
QTUM-USD:
27.68%
SCHG:
3.39%
QTUM-USD:
85.37%
SCHG:
18.15%
QTUM-USD:
-98.90%
SCHG:
-34.59%
QTUM-USD:
-97.13%
SCHG:
-6.25%
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.12%.
QTUM-USD
-9.70%
-22.69%
25.68%
-37.09%
4.78%
N/A
SCHG
-2.12%
-4.11%
7.60%
18.93%
19.91%
15.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTUM-USD и SCHG
QTUM-USD
SCHG
Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 36.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.