Сравнение QTUM-USD с SCHG
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -34.74%/yr vs 13.54%/yr for SCHG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -49.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.02%.
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.02% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 3.08% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and SCHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
SCHG
Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.95 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.03 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -34.59% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -16.41% | -62.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -23.39% | -64.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -34.59% | -61.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -3.07% | -96.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -5.19% | -88.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 5.12% | +43.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 4.74% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 12.82% | +34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 16.40% | +49.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 22.41% | +54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 21.57% | +77.32% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and SCHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.76%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор