PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с SCHG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SCHG.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
209.67%
QTUM-USD
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.02

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.71

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.07

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.06

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

QTUM-USD:

39.75%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.35%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.69%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.34%.

QTUM-USD

С начала года

-27.31%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-44.70%

5 лет

5.95%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: -0.09
SCHG: -0.05
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.60
SCHG: 0.12
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.06
SCHG: 1.02
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.00
SCHG: 0.00
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
QTUM-USD: -0.24
SCHG: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.05
QTUM-USD
SCHG

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.69%
-13.18%
QTUM-USD
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.58%
16.26%
QTUM-USD
SCHG