PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с IBM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QTUM-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.72

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.19

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.04

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

3.47

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.72

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.57

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.79

-1.01

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и SCHG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и SCHG

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-34.59%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-16.41%

-57.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-34.59%

-62.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-12.48%

-86.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-5.23%

-87.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

4.90%

+44.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и SCHG

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

6.65%

+14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

12.52%

+49.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

22.44%

+45.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

22.30%

+65.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

21.51%

+78.69%