PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с IGPT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или IGPT.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и IGPT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.29

IGPT:

0.01

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

1.05

IGPT:

0.39

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.11

IGPT:

1.05

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.06

IGPT:

0.13

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.51

IGPT:

0.34

Индекс Язвы

QTUM-USD:

42.35%

IGPT:

10.84%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.95%

IGPT:

30.97%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

IGPT:

-48.44%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.36%

IGPT:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 0.11%.

QTUM-USD

С начала года

-16.93%

1 месяц

28.70%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-31.33%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

IGPT

С начала года

0.11%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

-3.35%

1 год

0.27%

5 лет

10.56%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и IGPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IGPT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IGPT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...