Сравнение QTUM-USD с IGPT
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -35.20%/yr vs 14.99%/yr for IGPT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 73.10%.
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 72.41%
- 1 год
- 113.21%
- 3 года*
- 44.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 73.10% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | -2.19% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and IGPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. IGPT — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
IGPT
Сравнение QTUM-USD c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.55 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.83 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 25.12 | -26.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и IGPT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -50.14% | -49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -16.68% | -61.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -29.30% | -59.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -44.87% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -4.78% | -94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.29% | -11.94% | -81.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.11% | 4.52% | +42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и IGPT
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 18.54%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 18.54% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 29.06% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.77% | 33.16% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 28.73% | +48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.20% | 26.87% | +72.33% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and IGPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to IGPT (18.54%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор