Сравнение QTUM-USD с IGPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).
IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или IGPT.
Основные характеристики
| QTUM-USD | IGPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.08% | 23.57% |
| Дох-ть за 1 год | -20.38% | 41.24% |
| Дох-ть за 3 года | -48.39% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.29% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.07 | 5.99 |
| Индекс Язвы | 46.33% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 67.84% | 23.39% |
| Макс. просадка | -98.90% | -48.44% |
| Текущая просадка | -97.41% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и IGPT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и IGPT
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 23.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и IGPT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и IGPT
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.