PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с IGPT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.09%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.09%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

IGPT

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
6.91%
1 год
44.15%
3 года*
20.60%
5 лет*
3.71%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

QTUM-USD vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.46

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

2.07

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.72

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

9.78

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.46

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.52

-0.74

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и IGPT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IGPT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IGPT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-50.14%

-49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-16.68%

-57.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-45.59%

-51.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-10.79%

-88.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-12.05%

-81.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

4.64%

+44.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IGPT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

10.81%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

21.36%

+41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

30.45%

+37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

26.88%

+60.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

25.83%

+74.37%