PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с CIBR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-10.01%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью -10.01%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

CIBR

1 день
1.65%
1 месяц
0.61%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-16.36%
1 год
0.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QTUM-USD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.01

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.18

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.07

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

0.20

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.52

-0.74

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и CIBR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и CIBR

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-33.89%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-21.96%

-52.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-33.89%

-63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-17.56%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-8.66%

-84.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

8.18%

+41.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и CIBR

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

7.13%

+14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

16.55%

+45.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

24.50%

+43.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

24.20%

+63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

23.22%

+76.98%