Сравнение QTUM-USD с CIBR
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -34.50%/yr vs 14.79%/yr for CIBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -49.67%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%.
QTUM-USD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -53.04%
- С начала года
- -49.67%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -49.67% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 4.68% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and CIBR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between QTUM-USD and CIBR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. CIBR — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
CIBR
Сравнение QTUM-USD c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.19 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.75 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и CIBR
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -33.89% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -21.99% | -56.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -21.99% | -66.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -33.89% | -62.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -3.00% | -96.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -8.64% | -84.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 9.47% | +39.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и CIBR
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 7.96% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.19% | 22.49% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.96% | 25.77% | +40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 25.26% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.90% | 23.62% | +75.28% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and CIBR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.82%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs CIBR's -33.89%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор