PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -42.45%/yr vs 14.99%/yr for CIBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -47.55%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 21.55%.

QTUM-USD

1 день
-7.96%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-47.55%
6 месяцев
-51.08%
1 год
-64.13%
3 года*
-34.52%
5 лет*
-42.45%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-47.55%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.27%

Correlation

The correlation between QTUM-USD and CIBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QTUM-USD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.77

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.19

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.87

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.05

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.77

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.60

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.64

-0.87

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и CIBR

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUM-USDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.89%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.35%

-21.99%

-55.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-21.99%

-65.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.05%

-33.89%

-62.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-8.08%

-91.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.28%

-8.66%

-84.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.32%

9.27%

+41.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и CIBR

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUM-USDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.36%

12.36%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

21.41%

+29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.86%

24.91%

+41.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.44%

25.02%

+53.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.44%

23.64%

+75.80%

Часто задаваемые вопросы

QTUM-USD and CIBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM-USD has higher volatility (19.36%) compared to CIBR (12.36%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.26% vs CIBR's -33.89%.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор