Сравнение QTUM-USD с QBTS
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock. Over the past 3 years, QTUM-USD returned -37.55%/yr vs 87.42%/yr for QBTS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -49.67%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -35.30%.
QTUM-USD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -53.04%
- С начала года
- -49.67%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -49.67% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -55.34% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and QBTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
QBTS
Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.00 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.00 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -96.67% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -71.01% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -79.17% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -62.22% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -65.32% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 43.29% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS
Текущая волатильность для Qtum (QTUM-USD) составляет 11.82%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 21.53% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.19% | 74.17% | -26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.96% | 109.87% | -43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 149.89% | -73.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.90% | 149.89% | -50.99% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and QBTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to QTUM-USD (11.82%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор