Сравнение QTUM-USD с QBTS
QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency, while QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock. Over the past 3 years, QTUM-USD returned -34.52%/yr vs 119.67%/yr for QBTS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -47.55%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -8.80%.
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -13.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 119.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -56.13% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -8.80% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and QBTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
QBTS
Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM-USD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.63 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.11 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.41 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.17 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -96.67% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.35% | -71.01% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -79.17% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -46.74% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.28% | -65.82% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 40.41% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS
Текущая волатильность для QTUM (QTUM-USD) составляет 19.36%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.92%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 42.92% | -23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 77.67% | -26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.86% | 109.02% | -42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.44% | 151.22% | -72.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.44% | 151.22% | -51.78% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and QBTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.92%) compared to QTUM-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.26% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор