PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с QBTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QBTS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QBTS.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и QBTS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.25%
-24.70%
QTUM-USD
QBTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

0.03

QBTS:

2.42

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.79

QBTS:

3.30

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

QBTS:

1.41

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

QBTS:

4.12

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.09

QBTS:

12.50

Индекс Язвы

QTUM-USD:

39.56%

QBTS:

30.87%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.27%

QBTS:

159.94%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

QBTS:

-96.67%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

QBTS:

-39.27%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.08%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -10.36%.

QTUM-USD

С начала года

-24.08%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

0.96%

1 год

-42.46%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

QBTS

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

624.04%

1 год

422.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и QBTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.03
QBTS: 10.67
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.79
QBTS: 4.88
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.08
QBTS: 1.64
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.01
QBTS: 18.34
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
QTUM-USD: 0.09
QBTS: 72.70

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QBTS равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
10.67
QTUM-USD
QBTS

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.66%
-39.27%
QTUM-USD
QBTS

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS

Текущая волатильность для QTUM (QTUM-USD) составляет 22.35%, в то время как у DPCM Capital Inc (QBTS) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.35%
27.37%
QTUM-USD
QBTS