Сравнение QTUM-USD с QBTS
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock. Over the past 3 years, QTUM-USD returned -36.98%/yr vs 122.57%/yr for QBTS. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -51.78%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -18.20%.
QTUM-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.05%
- 6 месяцев
- -37.97%
- С начала года
- -51.78%
- 1 год
- -68.57%
- 3 года*
- -36.98%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.36%
QBTS
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- -18.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 122.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $418.73M | $357.79M | $729.13M | |
QTUM-USD Qtum | $4.61M | $5.51M | $10.27M |
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -51.78% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -55.34% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -18.20% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and QBTS is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
QBTS
Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.24 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.37 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -96.67% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.32% | -71.01% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -71.01% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -52.23% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.37% | -65.24% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 45.16% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS
Текущая волатильность для Qtum (QTUM-USD) составляет 11.63%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 33.32%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 33.32% | -21.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 77.67% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 111.60% | -46.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.09% | 149.64% | -73.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.63% | 149.64% | -51.01% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and QBTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (33.32%) compared to QTUM-USD (11.63%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.32% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор