PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с QBTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QBTS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QBTS.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и QBTS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.44

QBTS:

6.82

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.77

QBTS:

4.50

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

QBTS:

1.57

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

QBTS:

11.56

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.03

QBTS:

36.86

Индекс Язвы

QTUM-USD:

43.32%

QBTS:

29.34%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.85%

QBTS:

170.50%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

QBTS:

-96.67%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

QBTS:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 82.86%.

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

QBTS

С начала года

82.86%

1 месяц

146.15%

6 месяцев

819.76%

1 год

1,138.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

DPCM Capital Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и QBTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и DPCM Capital Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QBTS равного 6.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS

Текущая волатильность для QTUM (QTUM-USD) составляет 20.36%, в то время как у DPCM Capital Inc (QBTS) волатильность равна 52.32%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...