Сравнение QTUM-USD с QBTS
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock. Over the past 3 years, QTUM-USD returned -34.38%/yr vs 129.19%/yr for QBTS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -16.21%.
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 129.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -55.34% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -16.21% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and QBTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
QBTS
Сравнение QTUM-USD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.32 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QBTS
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -96.67% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -71.01% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -79.17% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -51.07% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.29% | -65.50% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.11% | 41.44% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QBTS
Текущая волатильность для Qtum (QTUM-USD) составляет 19.57%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 30.58%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 30.58% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 75.04% | -24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.77% | 109.86% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 150.72% | -73.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.20% | 150.72% | -51.52% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and QBTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (30.58%) compared to QTUM-USD (19.57%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор