Сравнение QTUM-USD с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.
Основные характеристики
| QTUM-USD | XT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.13% | -2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 3.13% | 9.26% |
| Дох-ть за 3 года | -42.61% | -3.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 68.59% | 18.53% |
| Макс. просадка | -98.90% | -34.41% |
| Текущая просадка | -97.57% | -11.74% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и XT
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -38.13%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и XT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и XT
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.