PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с XT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
77.75%
QTUM-USD
XT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.02

XT:

0.16

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.71

XT:

0.38

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.07

XT:

1.05

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

XT:

0.14

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.06

XT:

0.64

Индекс Язвы

QTUM-USD:

39.75%

XT:

5.46%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.35%

XT:

22.10%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.69%

XT:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -3.40%.

QTUM-USD

С начала года

-27.31%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-44.70%

5 лет

5.95%

10 лет

N/A

XT

С начала года

-3.40%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-4.39%

1 год

2.75%

5 лет

7.99%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: -0.09
XT: -0.19
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.60
XT: -0.12
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.06
XT: 0.98
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.00
XT: 0.14
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
QTUM-USD: -0.24
XT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.19
QTUM-USD
XT

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.69%
-12.42%
QTUM-USD
XT

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.58%
14.39%
QTUM-USD
XT