Сравнение QTUM-USD с XT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QTUM-USD с XT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.36

XT:

-0.60

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.07

XT:

-0.68

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.01

XT:

0.91

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

XT:

-0.54

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-1.05

XT:

-2.68

Индекс Язвы

QTUM-USD:

35.29%

XT:

4.30%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

81.30%

XT:

19.22%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-98.01%

XT:

-21.18%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -37.37%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -13.06%.

QTUM-USD

С начала года

-37.37%

1 месяц

-20.50%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-55.74%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

С начала года

-13.06%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.50%

5 лет

9.59%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM-USD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QTUM-USD: -0.36

XT: -0.77

Коэффициент Сортино

QTUM-USD: 0.07

XT: -0.91

Коэффициент Омега

QTUM-USD: 1.01

XT: 0.88

Коэффициент Кальмара

QTUM-USD: 0.00

XT: 0.00

Коэффициент Мартина

QTUM-USD: -1.05

XT: -4.15

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа XT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QTUM-USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QTUM-USD с XT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и XT

QTUM-USD

XT

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество