Сравнение QTUM-USD с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.
Основные характеристики
| QTUM-USD | XT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.32% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | -23.55% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | -47.92% | -2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 46.20% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 67.84% | 17.72% |
| Макс. просадка | -98.90% | -34.41% |
| Текущая просадка | -97.46% | -6.50% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и XT
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и XT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и XT
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.