Сравнение QTUM-USD с XT
QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency, while XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Over the past 5 years, QTUM-USD returned -42.45%/yr vs 7.48%/yr for XT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -47.55%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.09%.
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.09% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 2.32% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and XT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between QTUM-USD and XT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. XT — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
XT
Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM-USD | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.66 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 15.24 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM-USD | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.31 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.63 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и XT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -34.41% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.35% | -10.45% | -66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -22.09% | -65.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -34.41% | -61.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -4.71% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.28% | -7.40% | -85.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 2.50% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и XT
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 6.61% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 12.75% | +37.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.86% | 16.57% | +50.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.44% | 20.84% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.44% | 20.13% | +79.31% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and XT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.36%) compared to XT (6.61%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.26% vs XT's -34.41%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор