PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с XT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		-1.53%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -1.53%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

XT

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
27.79%
3 года*
12.75%
5 лет*
4.79%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

iShares Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM
Часто сравнивают с XT:
XT с KOMPXT с ARKKXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с IXJ

Доходность на риск

QTUM-USD vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.34

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.96

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.04

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

9.47

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.34

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.78

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-34.41%

-64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-10.45%

-63.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-34.41%

-62.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-6.51%

-92.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-7.50%

-85.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

3.04%

+46.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

6.78%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

12.35%

+50.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

20.91%

+47.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

20.67%

+66.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

20.01%

+80.19%