Сравнение QTUM-USD с XT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QTUM-USD с XT

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.34

XT:

0.40

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.06

XT:

0.65

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.01

XT:

1.08

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

XT:

0.38

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.87

XT:

1.69

Индекс Язвы

QTUM-USD:

35.06%

XT:

4.04%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

78.93%

XT:

17.20%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-96.95%

XT:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 4.46%.

QTUM-USD

С начала года

-4.08%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

13.96%

1 год

2.03%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

С начала года

4.46%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

8.71%

1 год

9.88%

5 лет

8.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM-USD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USD

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QTUM-USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QTUM-USD с XT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и XT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и XT

QTUM-USD

XT

Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и XT

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и XT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество