Сравнение QTUM-USD с XT
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Over the past 5 years, QTUM-USD returned -35.20%/yr vs 7.26%/yr for XT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.34%.
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 16.34% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 1.24% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and XT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. XT — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
XT
Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.41 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.44 | -14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и XT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -34.41% | -64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -10.45% | -68.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -22.09% | -66.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -34.41% | -61.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -3.67% | -95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.29% | -7.38% | -85.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.11% | 2.65% | +44.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и XT
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 7.81% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 13.77% | +36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.77% | 17.21% | +49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 21.00% | +56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.20% | 20.11% | +79.09% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and XT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs XT's -34.41%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор