PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с VGT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или VGT.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и VGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.44

VGT:

0.40

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.77

VGT:

0.82

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

VGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

VGT:

0.50

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.03

VGT:

1.61

Индекс Язвы

QTUM-USD:

43.32%

VGT:

8.39%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.85%

VGT:

30.15%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

VGT:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -3.19%.

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-3.19%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.97%

3 года

22.08%

5 лет

19.45%

10 лет

19.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и VGT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и VGT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...