Сравнение QTUM-USD с VGT
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -34.74%/yr vs 18.38%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -49.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%.
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | -0.63% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and VGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. VGT — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
VGT
Сравнение QTUM-USD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.99 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.68 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и VGT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -54.63% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -16.40% | -62.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -27.23% | -61.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -35.07% | -61.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -9.97% | -89.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -7.95% | -85.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 5.73% | +43.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и VGT
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 8.39% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 19.51% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 23.47% | +42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 25.70% | +50.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 24.81% | +74.08% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and VGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.76%) compared to VGT (8.39%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор