PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

QTUM-USD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.10

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.67

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.88

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

5.72

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.10

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.61

-0.83

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и VGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и VGT

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-54.63%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-16.40%

-57.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-35.07%

-62.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-10.90%

-88.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-8.00%

-85.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

5.39%

+43.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и VGT

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

7.96%

+13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

16.36%

+46.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

27.27%

+41.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

25.05%

+62.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

24.47%

+75.73%