PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QTUM-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.98

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.49

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.53

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.13

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.98

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.83

-1.06

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и VOO

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-33.99%

-65.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-8.90%

-65.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-24.52%

-72.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-5.44%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-3.72%

-89.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

2.57%

+46.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и VOO

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

5.27%

+16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

9.46%

+52.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

18.11%

+50.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

16.81%

+70.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

17.98%

+82.22%