PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.89%
141.91%
QTUM-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

0.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.79

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.09

VOO:

2.27

Индекс Язвы

QTUM-USD:

39.56%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

QTUM-USD

С начала года

-24.08%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

0.96%

1 год

-42.46%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.03
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.79
VOO: 0.18
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.08
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.00
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
QTUM-USD: 0.09
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.02
QTUM-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и VOO

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.59%
-9.90%
QTUM-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и VOO

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.35%
13.86%
QTUM-USD
VOO