Сравнение QTUM-USD с VOO
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -40.59%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -51.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
QTUM-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.05%
- 6 месяцев
- -37.97%
- С начала года
- -51.78%
- 1 год
- -68.57%
- 3 года*
- -36.98%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.36%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | $4.61M | $5.51M | $10.27M |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -51.78% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and VOO is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
VOO
Сравнение QTUM-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.71 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.57 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и VOO
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -33.99% | -65.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.32% | -8.90% | -70.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -18.69% | -70.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | -24.52% | -71.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -0.19% | -99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.37% | -3.67% | -89.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 2.08% | +40.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и VOO
Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 4.07% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 10.27% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 12.81% | +52.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.09% | 16.96% | +59.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.63% | 18.03% | +80.60% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.63%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.32% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор