PortfoliosLab logo
QTUM (QTUM-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.30%
107.99%
QTUM-USD (QTUM)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

QTUM показал доход в -25.73% с начала года и -44.52% за последние 12 месяцев.


QTUM-USD

С начала года

-25.73%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-7.20%

1 год

-44.52%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QTUM-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.81%-27.50%-24.71%16.48%-25.73%
2024-24.04%29.11%34.09%-24.71%-5.04%-25.29%-1.74%-11.27%14.58%-14.69%76.15%-23.38%-19.20%
202346.59%19.91%-3.58%-8.42%-7.81%1.97%-3.48%-16.39%3.33%41.19%-3.94%22.91%102.84%
2022-30.34%6.63%27.81%-35.37%-21.73%-32.87%44.63%-23.29%-8.80%0.81%-21.94%-18.10%-78.98%
202146.74%47.87%94.64%59.17%-17.25%-38.17%4.33%55.28%-16.55%52.00%1.72%-45.64%290.83%
202031.56%-3.41%-40.54%26.74%13.58%-6.71%47.83%39.43%-28.00%-18.91%48.87%-23.72%38.67%
2019-14.06%13.13%40.07%-16.31%34.94%48.76%-37.60%-31.34%-19.01%26.55%-16.42%-10.80%-25.12%
2018-32.50%-37.75%-45.66%58.91%-41.02%-35.79%-19.05%-32.71%-16.66%-2.00%-47.33%7.03%-96.55%
20178.48%381.78%422.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QTUM-USD составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими cryptocurrencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QTUM (QTUM-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: -0.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.64
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.00
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
QTUM-USD: -0.18
^GSPC: 2.07

QTUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.43
QTUM-USD (QTUM)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
-12.50%
QTUM-USD (QTUM)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

QTUM показал максимальную просадку в 98.90%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка QTUM составляет 97.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.9%7 янв. 2018 г.80016 мар. 2020 г.
-28.64%29 нояб. 2017 г.1210 дек. 2017 г.313 дек. 2017 г.15
-26.96%20 дек. 2017 г.322 дек. 2017 г.156 янв. 2018 г.18
-6.96%10 нояб. 2017 г.312 нояб. 2017 г.416 нояб. 2017 г.7
-5.53%21 нояб. 2017 г.323 нояб. 2017 г.326 нояб. 2017 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QTUM составляет 22.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.28%
14.04%
QTUM-USD (QTUM)
Benchmark (^GSPC)