PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
QTUM (QTUM-USD)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QTUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

QTUM (QTUM-USD) показал доход в -34.44% с начала года и -52.18% за последние 12 месяцев.


QTUM

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +381.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении QTUM-USD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 дек. 2017 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -45.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-20.58%-14.10%-2.46%-1.48%-34.44%
202516.52%-27.61%-24.37%11.88%-6.64%-1.72%6.53%29.41%-22.04%-12.25%-16.85%-13.37%-55.51%
2024-23.96%28.87%33.60%-24.87%-4.80%-24.94%-1.21%-12.22%13.91%-13.85%75.83%-23.30%-19.33%
202346.48%22.00%-4.90%-7.91%-8.22%1.65%-3.49%-16.29%3.19%41.71%-4.18%23.40%103.93%
2022-30.54%7.00%27.60%-35.77%-21.47%-32.65%44.57%-22.61%-9.42%0.77%-22.12%-18.37%-79.08%
202147.31%47.74%94.05%60.41%-17.48%-38.41%4.55%56.06%-16.63%52.42%1.23%-45.59%293.16%

Метрики бенчмарка

QTUM: годовая альфа составляет 6.15%, бета — 1.29, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 10.11.2017.

  • Эта криптовалюта участвовал в 180.65% снижения S&P 500 Index, но только в 40.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.06 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
6.15%
Бета
1.29
0.06
Участие в росте
40.36%
Участие в снижении
180.65%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QTUM-USD имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QTUM (QTUM-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QTUM-USDБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.88

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.37

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.39

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

6.43

-7.96

Изучите показатели доходности на риск для QTUM-USD в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

QTUM показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка QTUM составляет 99.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.16%7 янв. 2018 г.300429 мар. 2026 г.
-28.64%29 нояб. 2017 г.1210 дек. 2017 г.313 дек. 2017 г.15
-26.96%20 дек. 2017 г.322 дек. 2017 г.156 янв. 2018 г.18
-6.96%10 нояб. 2017 г.312 нояб. 2017 г.416 нояб. 2017 г.7
-5.53%21 нояб. 2017 г.323 нояб. 2017 г.326 нояб. 2017 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...