PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. MAGS is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 24.62% for XMAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XMAG

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%14.29%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between MAGS and XMAG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between MAGS and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и XMAG

Секторы
MAGS
XMAG

Технологии

15.3%
25.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

17.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

MAGS
15.3%
XMAG
25.3%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
XMAG
6.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
XMAG
3.9%

Сырьевые материалы

MAGS

-

XMAG
2.5%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XMAG
7.3%

Энергетика

MAGS

-

XMAG
5.5%

Финансовые услуги

MAGS

-

XMAG
17.3%

Здравоохранение

MAGS

-

XMAG
13.0%

Промышленность

MAGS

-

XMAG
12.6%

Недвижимость

MAGS

-

XMAG
2.9%

Коммунальные услуги

MAGS

-

XMAG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTVXMAG с VGT

Доходность на риск

MAGS vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.23

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.21

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.39

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

15.15

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.11

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XMAG

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-16.17%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-7.29%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.13%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.63%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XMAG

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.87%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

8.65%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

11.10%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

15.12%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

15.12%

+10.82%

Сравнение комиссий MAGS и XMAG

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XMAG

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XMAG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 24.62% for XMAG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.46% for XMAG.

MAGS is categorized as Technology Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор