Сравнение SMH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SMH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 31.58% против 21.74% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и IYW
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SMH vs. IYW — Ранг доходности на риск
SMH
IYW
Сравнение SMH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.73 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 1.77 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 5.68 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMH и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и IYW
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и IYW
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -81.90% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -17.81% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -39.44% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -39.44% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -12.65% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -34.87% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.55% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и IYW
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 8.23% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 15.99% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 26.92% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 25.78% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 24.98% | +7.31% |