Сравнение IYW с IETC
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IYW is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, IYW returned 19.51%/yr vs 14.45%/yr for IETC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IYW charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for IETC.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 7.46%.
IYW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 9.38%
IETC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $5.44M | $5.65M | |
| $147.27M | $137.39M | $186.55M |
Сравнение доходности по годам IYW и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.92% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -5.50% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 7.46% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.75% |
Correlation
The correlation between IYW and IETC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between IYW and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. IETC — Ранг доходности на риск
IYW
IETC
Сравнение IYW c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.59 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 1.41 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и IETC
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -38.48% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -21.19% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -25.17% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -38.48% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.76% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -8.19% | -26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 8.83% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IETC
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеют волатильность 8.66% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 19.95% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 24.35% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 25.20% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 25.56% | -0.16% |
Сравнение комиссий IYW и IETC
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IETC
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IETC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.38% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.10% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IYW and IETC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IETC has higher volatility (8.83%) compared to IYW (8.66%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs IETC's -38.48%.
On 5-year performance, IYW leads with 19.51% vs 14.45% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 19.51% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
IETC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.10% for IYW.
Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.18% for IETC.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор