Сравнение IYW с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IYW и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -2.88% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IETC
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
IYW vs. IETC — Ранг доходности на риск
IYW
IETC
Сравнение IYW c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.16 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.92 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 2.74 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IYW и IETC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IETC
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IETC
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -38.48% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -21.19% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -38.48% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -17.25% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -8.20% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 7.11% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IETC
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеют волатильность 8.23% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.02% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.78% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 26.60% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 24.39% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 25.43% | -0.45% |