Сравнение IYW с IETC
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IYW is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, IYW returned 22.76%/yr vs 17.84%/yr for IETC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IYW charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for IETC.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 12.03%.
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
IETC
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -2.88% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 12.03% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Correlation
The correlation between IYW and IETC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between IYW and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. IETC — Ранг доходности на риск
IYW
IETC
Сравнение IYW c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.33 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 3.73 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.33 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IETC
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -38.48% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -21.19% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -25.17% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -38.48% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.84% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -8.13% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 7.51% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IETC
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.28%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.78% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 16.57% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 21.09% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 24.53% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 25.38% | -0.29% |
Сравнение комиссий IYW и IETC
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IETC
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IETC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IYW and IETC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IETC has higher volatility (6.78%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs IETC's -38.48%.
On 5-year performance, IYW leads with 22.76% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.76% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.11% for IYW.
Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.18% for IETC.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор