PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 34.58%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMH charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 34.58% против 11.08% соответственно.

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам SMH и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SMH and FDL is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.46

The correlation between SMH and FDL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и FDL

Секторы
SMH
FDL

Технологии

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

SMH
100.0%
FDL
4.3%

Сырьевые материалы

SMH

-

FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

SMH

-

FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

FDL
24.3%

Энергетика

SMH

-

FDL
11.1%

Финансовые услуги

SMH

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

SMH

-

FDL
11.7%

Промышленность

SMH

-

FDL
3.6%

Недвижимость

SMH

-

FDL

-

Коммунальные услуги

SMH

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SMH vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMH c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.26

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.41

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

6.28

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

14.78

+1.10

SMH vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и FDL

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-65.93%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.62%

-4.27%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-12.24%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-16.46%

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-41.40%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-1.60%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.88%

-9.59%

-31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

1.81%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FDL

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

4.48%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

8.63%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

11.88%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

14.43%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

17.16%

+16.21%

Сравнение комиссий SMH и FDL

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FDL

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and FDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 11.08% for FDL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.19% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while FDL is Large Cap Value Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.43% for FDL.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор