Сравнение SMH с ^SOX
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ^SOX (PHLX Semiconductor Sector Index) is an index. Over the past 10 years, SMH returned 34.58%/yr vs 31.55%/yr for ^SOX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности SMH и ^SOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно ниже, чем у ^SOX с доходностью 69.54%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции ^SOX по среднегодовой доходности: 34.58% против 31.55% соответственно.
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
^SOX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 57.61%
- С начала года
- 69.54%
- 1 год
- 115.92%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- 31.55%
- Всё время*
- 15.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам SMH и ^SOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
^SOX PHLX Semiconductor Sector Index | 69.54% | 42.23% | 19.27% | 64.90% | -35.83% | 41.16% | 51.14% | 60.12% | -7.81% | 38.23% |
Correlation
The correlation between SMH and ^SOX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between SMH and ^SOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. ^SOX — Ранг доходности на риск
SMH
^SOX
Сравнение SMH c ^SOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | ^SOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 4.07 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 16.26 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и ^SOX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ^SOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | ^SOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -87.15% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -28.61% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -39.66% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -46.47% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -46.47% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -17.94% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -39.33% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 7.16% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и ^SOX
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 14.68%, в то время как у PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | ^SOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 17.07% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 37.95% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 43.91% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 38.52% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 34.95% | -1.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SMH and ^SOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^SOX has higher volatility (17.07%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs ^SOX's -87.15%.
^SOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и ^SOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор