PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.59%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 27.77% против 41.63% соответственно.

^SOX

1 день
0.40%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.59%
6 месяцев
18.22%
1 год
81.30%
3 года*
34.77%
5 лет*
19.31%
10 лет*
27.77%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

^SOX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.90

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.45

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

4.71

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

14.21

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^SOX и SOXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и SOXL

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-90.46%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-43.47%

+27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-90.46%

+43.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-90.46%

+43.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-26.59%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-35.33%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

16.32%

-11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и SOXL

Текущая волатильность для PHLX Semiconductor Index (^SOX) составляет 12.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

37.87%

-25.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

79.76%

-53.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

119.50%

-79.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

105.36%

-69.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

97.70%

-64.22%