Сравнение ^SOX с SOXL
^SOX (PHLX Semiconductor Sector Index) is an index, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ^SOX returned 31.55%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность 69.54%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 31.55% против 49.69% соответственно.
^SOX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 57.61%
- С начала года
- 69.54%
- 1 год
- 115.92%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- 31.55%
- Всё время*
- 15.34%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам ^SOX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SOX PHLX Semiconductor Sector Index | 69.54% | 42.23% | 19.27% | 64.90% | -35.83% | 41.16% | 51.14% | 60.12% | -7.81% | 38.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ^SOX and SOXL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between ^SOX and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SOX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
^SOX
SOXL
Сравнение ^SOX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SOX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 6.37 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 21.05 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и SOXL
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SOX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -90.46% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -69.42% | +40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.66% | -87.88% | +48.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -90.46% | +43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -90.46% | +43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -56.09% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -35.02% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 20.98% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и SOXL
Текущая волатильность для PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) составляет 17.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SOX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 51.57% | -34.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 115.92% | -77.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 131.99% | -88.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 113.61% | -75.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 102.32% | -67.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ^SOX and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to ^SOX (17.07%). In terms of maximum drawdown, ^SOX dropped -87.15% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SOX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор