PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с PNRAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and PNRAX (Putnam Research Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.86%/yr vs 16.26%/yr for PNRAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SMGIX charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for PNRAX.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 14.86% против 16.26% соответственно.

SMGIX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.65%
С начала года
6.74%
6 месяцев
5.70%
1 год
20.47%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.86%

PNRAX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.82%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.96%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.85%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.74%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.18%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Correlation

The correlation between SMGIX and PNRAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.95

The correlation between SMGIX and PNRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с CMNWXSMGIX с PMYYXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAXPNRAX с FAGCX

Доходность на риск

SMGIX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGIXPNRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.13

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.88

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.33

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.86

-6.10

SMGIX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и PNRAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PNRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-57.49%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.24%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.26%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-24.37%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.35%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-12.03%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.84%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и PNRAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.17%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.91%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.21%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.99%

+1.01%

Сравнение комиссий SMGIX и PNRAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и PNRAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PNRAX в 10.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		10.43%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.92%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMGIX and PNRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMGIX has higher volatility (5.52%) compared to PNRAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs PNRAX's -57.49%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и PNRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор