PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с PNRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXPNRAX
Дох-ть с нач. г.24.79%29.22%
Дох-ть за 1 год37.29%41.79%
Дох-ть за 3 года10.52%5.42%
Дох-ть за 5 лет16.37%11.34%
Дох-ть за 10 лет13.05%9.22%
Коэф-т Шарпа2.943.21
Коэф-т Сортино3.914.26
Коэф-т Омега1.551.60
Коэф-т Кальмара4.112.29
Коэф-т Мартина18.6619.91
Индекс Язвы1.95%2.04%
Дневная вол-ть12.38%12.64%
Макс. просадка-50.62%-61.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMGIX и PNRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и PNRAX

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции PNRAX по среднегодовой доходности: 13.05% против 9.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
591.47%
373.68%
SMGIX
PNRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и PNRAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.


PNRAX
Putnam Research Fund
График комиссии PNRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
PNRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNRAX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNRAX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNRAX, с текущим значением в 19.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.91

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и PNRAX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.21
SMGIX
PNRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и PNRAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PNRAX в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
PNRAX
Putnam Research Fund
0.22%0.28%1.14%0.00%0.59%0.98%0.42%0.00%1.06%1.19%0.98%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и PNRAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PNRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SMGIX
PNRAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и PNRAX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX) имеют волатильность 4.01% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.91%
SMGIX
PNRAX