PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNWX с ALBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and ALBAX (Alger Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.46%/yr vs 15.41%/yr for ALBAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for ALBAX.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции ALBAX немного отстают с 15.41%.

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%

ALBAX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.35%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.45%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNWX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.35%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Correlation

The correlation between CMNWX and ALBAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.91

The correlation between CMNWX and ALBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с NSEPXALBAX с SMGIXALBAX с PMYYX

Доходность на риск

CMNWX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXALBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.89

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.99

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.43

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

20.11

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ALBAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и ALBAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и ALBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNWXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-40.56%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.86%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-17.65%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-22.06%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-34.26%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.44%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.34%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и ALBAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеют волатильность 3.00% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNWXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.17%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.06%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.51%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.25%

-0.06%

Сравнение комиссий CMNWX и ALBAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и ALBAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности ALBAX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CMNWX and ALBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALBAX has higher volatility (3.01%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs ALBAX's -40.56%.

ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNWX и ALBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор