PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMNWXALBAX
Дох-ть с нач. г.28.67%21.96%
Дох-ть за 1 год39.44%30.42%
Дох-ть за 3 года7.70%9.86%
Дох-ть за 5 лет11.54%15.14%
Дох-ть за 10 лет4.64%12.48%
Коэф-т Шарпа3.162.67
Коэф-т Сортино4.253.57
Коэф-т Омега1.591.49
Коэф-т Кальмара3.513.89
Коэф-т Мартина20.8917.86
Индекс Язвы1.88%1.69%
Дневная вол-ть12.41%11.29%
Макс. просадка-57.43%-40.56%
Текущая просадка-0.29%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и ALBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и ALBAX

С начала года, CMNWX показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 4.64% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.71%
10.82%
CMNWX
ALBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и ALBAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 20.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.89
ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 17.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.86

Сравнение коэффициента Шарпа CMNWX и ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.67
CMNWX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и ALBAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ALBAX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и ALBAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.63%
CMNWX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и ALBAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.44%
CMNWX
ALBAX