PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
8.03%
CMNWX
ALBAX

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.23% соответственно.


CMNWX

С начала года

26.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

34.09%

5 лет (среднегодовая)

11.11%

10 лет (среднегодовая)

4.37%

ALBAX

С начала года

20.43%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

8.03%

1 год

26.25%

5 лет (среднегодовая)

14.81%

10 лет (среднегодовая)

12.23%

Основные характеристики


CMNWXALBAX
Коэф-т Шарпа2.772.34
Коэф-т Сортино3.733.14
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара3.733.41
Коэф-т Мартина18.2015.53
Индекс Язвы1.89%1.70%
Дневная вол-ть12.44%11.31%
Макс. просадка-57.43%-40.56%
Текущая просадка-1.99%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и ALBAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и ALBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.34
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.733.14
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.42
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.733.41
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2015.53
CMNWX
ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.34
CMNWX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и ALBAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ALBAX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.56%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.04%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и ALBAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.99%
-1.88%
CMNWX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и ALBAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.55%
CMNWX
ALBAX