Сравнение CMNWX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -4.27% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции ALBAX немного отстают с 13.60%.
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
ALBAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и ALBAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
CMNWX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
CMNWX
ALBAX
Сравнение CMNWX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 7.60 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и ALBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и ALBAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности ALBAX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.95% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и ALBAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -40.56% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.37% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -22.06% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -34.26% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -7.86% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -7.38% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и ALBAX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.09% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.31% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.20% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.46% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.20% | -0.06% |