Сравнение CMNWX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или PRCOX.
Основные характеристики
| CMNWX | PRCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.08% | 27.68% |
| Дох-ть за 1 год | 39.96% | 39.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.55% | 15.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.61% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 21.40 | 20.52 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.67% |
| Макс. просадка | -57.43% | -58.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PRCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PRCOX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 28.08%, а PRCOX немного ниже – 27.68%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 4.61% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PRCOX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PRCOX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PRCOX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.92% | 1.17% | 0.88% | 0.69% | 0.87% | 0.55% | 1.23% | 1.07% | 1.24% | 1.64% | 1.12% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PRCOX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PRCOX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 4.13% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.