PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.30%
12.61%
CMNWX
PRCOX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 28.61%, а PRCOX немного ниже – 27.63%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.43% соответственно.


CMNWX

С начала года

28.61%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

13.30%

1 год

35.03%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

PRCOX

С начала года

27.63%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

12.61%

1 год

33.86%

5 лет (среднегодовая)

15.60%

10 лет (среднегодовая)

10.43%

Основные характеристики


CMNWXPRCOX
Коэф-т Шарпа2.822.70
Коэф-т Сортино3.793.59
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара4.053.81
Коэф-т Мартина18.5117.35
Индекс Язвы1.89%1.95%
Дневная вол-ть12.41%12.54%
Макс. просадка-57.43%-58.69%
Текущая просадка-0.34%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и PRCOX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и PRCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.822.70
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.793.59
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.50
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.053.81
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5117.35
CMNWX
PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.70
CMNWX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PRCOX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PRCOX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.92%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PRCOX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.60%
CMNWX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PRCOX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 4.22% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.03%
CMNWX
PRCOX