PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74254V3490

CUSIP

74254V349

Эмитент

Principal

Дата выпуска

24 нояб. 1986 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CMNWX с MRGAX CMNWX с ALBAX CMNWX с SMGIX CMNWX с PNRAX CMNWX с PMYYX CMNWX с AWSHX CMNWX с XLK CMNWX с PRCOX CMNWX с VDIGX CMNWX с JEPI
Популярные сравнения:
CMNWX с MRGAX CMNWX с ALBAX CMNWX с SMGIX CMNWX с PNRAX CMNWX с PMYYX CMNWX с AWSHX CMNWX с XLK CMNWX с PRCOX CMNWX с VDIGX CMNWX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.91%
12.92%
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Capital Appreciation Fund показал доход в 28.11% с начала года и 34.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Capital Appreciation Fund составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


CMNWX

С начала года

28.11%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

13.90%

1 год

34.51%

5 лет (среднегодовая)

11.36%

10 лет (среднегодовая)

4.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMNWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.25%5.75%3.56%-4.26%5.16%3.12%1.18%2.10%2.10%-0.74%28.11%
20235.52%-2.98%3.38%1.75%-0.03%6.40%3.30%-1.88%-4.29%-1.60%8.95%4.93%25.01%
2022-5.81%-3.95%3.92%-8.81%0.62%-7.41%8.72%-3.38%-8.12%8.09%6.38%-5.65%-16.37%
2021-1.48%2.31%3.71%5.25%0.71%2.97%2.77%2.80%-5.00%7.66%-0.44%-5.00%16.59%
2020-0.04%-8.72%-11.73%11.33%5.56%1.84%7.34%6.47%-3.24%-2.40%9.73%-0.83%13.21%
20197.64%3.38%1.82%4.78%-5.68%6.49%2.69%-1.61%1.62%2.08%2.93%-4.34%23.03%
20185.20%-3.26%-2.38%-0.07%2.68%0.69%3.66%3.01%0.42%-6.67%2.89%-36.80%-33.20%
20172.13%3.81%-0.09%1.22%1.20%0.08%2.13%0.10%2.08%2.23%3.23%-5.40%13.15%
2016-4.98%-0.51%6.44%-0.48%2.19%0.12%3.70%-0.17%-0.25%-2.73%3.58%-6.39%-0.21%
2015-2.33%5.63%-1.10%0.55%1.14%-1.02%1.74%-6.51%-2.12%7.77%1.28%-6.14%-2.04%
2014-3.83%4.78%1.22%0.37%2.16%2.26%-1.81%3.58%-2.02%2.71%2.64%-3.83%8.04%
20135.89%0.79%3.55%1.67%2.58%-1.43%4.72%-3.00%3.98%4.85%2.61%0.42%29.64%

Комиссия

Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMNWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CMNWX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.832.54
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.803.40
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.47
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.063.66
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5616.26
CMNWX
^GSPC

Principal Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.54
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.47$0.37$0.27$0.43$0.46$0.66$0.62$0.59$0.66$0.53$0.41

Дивидендный доход

0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2013$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.88%
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.43%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.104230 апр. 2013 г.1380
-56.47%6 февр. 1992 г.7429 дек. 1994 г.118830 июн. 1999 г.1930
-50.18%8 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.78317 нояб. 2005 г.1303
-48.36%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.35316 авг. 2021 г.729
-41.14%26 авг. 1987 г.4628 окт. 1987 г.3777 апр. 1989 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Capital Appreciation Fund составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.96%
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)