- ISIN
- US74254V3490
- CUSIP
- 74254V349
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 24 нояб. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции CMNWX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMNWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) показал доход в 10.80% с начала года и 25.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMNWX составила 15.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Principal Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 15.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMNWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMNWX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 дек. 1997 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.02% | -5.24% | 9.50% | 4.45% | 0.81% | 10.80% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -2.61% | -6.29% | -0.47% | 5.62% | 4.49% | 2.29% | 1.84% | 3.74% | 2.10% | 0.11% | -1.00% | 13.27% |
| 2024 | 2.25% | 5.75% | 3.56% | -4.26% | 5.16% | 3.12% | 1.18% | 2.10% | 2.10% | -0.74% | 6.58% | 1.86% | 32.14% |
| 2023 | 5.52% | -2.98% | 3.38% | 1.75% | -0.03% | 6.40% | 3.30% | -1.88% | -4.29% | -1.60% | 8.95% | 4.93% | 25.01% |
| 2022 | -5.81% | -3.95% | 3.92% | -8.81% | 0.62% | -7.41% | 8.72% | -3.38% | -8.12% | 8.09% | 6.38% | -5.65% | -16.37% |
| 2021 | -1.48% | 2.31% | 3.71% | 5.25% | 0.71% | 2.97% | 2.77% | 2.80% | -5.00% | 7.66% | -0.44% | 3.85% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
Principal Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 6.06%, beta of 0.94, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 118.27% of S&P 500 Index gains but only 93.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.06%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 118.27%
- Участие в снижении
- 93.39%
Комиссия
Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMNWX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMNWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.52 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.22 | $7.22 | $7.95 | $0.47 | $0.37 | $6.12 | $2.95 | $4.13 | $18.85 | $4.75 | $5.67 | $3.01 |
Дивидендный доход | 7.90% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.22 | $7.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.95 | $7.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.12 | $6.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 50.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.43%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moдек. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.63%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moиюль 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.80%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2mo 16d | 8mo 4dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -33.26%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 13d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.90%апр. 2001 г. | 6mo 28d | 2mo 3d | 9mo 1dсент. 2000 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| CMNWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -56.78% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -18.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.43% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.92% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.72% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMNWX
Добавьте Principal Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMNWX