Сравнение CMNWX с MRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или MRGAX.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и MRGAX
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у MRGAX с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 4.50% против 12.86% соответственно.
CMNWX
28.61%
3.94%
13.30%
35.03%
11.44%
4.50%
MRGAX
23.06%
3.63%
11.37%
29.72%
14.20%
12.86%
Основные характеристики
| CMNWX | MRGAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 18.51 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.09% |
| Макс. просадка | -57.43% | -53.66% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и MRGAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Корреляция
Корреляция между CMNWX и MRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и MRGAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности MRGAX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и MRGAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и MRGAX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеют волатильность 4.22% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.