Сравнение CMNWX с MRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или MRGAX.
Основные характеристики
| CMNWX | MRGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 22.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.23% | 33.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.53% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 19.24 | 18.60 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.19% |
| Макс. просадка | -56.47% | -53.66% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и MRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и MRGAX
С начала года, CMNWX показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у MRGAX с доходностью 22.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции MRGAX немного впереди с 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и MRGAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и MRGAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности MRGAX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.57% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и MRGAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и MRGAX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.04%, в то время как у MFS Core Equity Fund (MRGAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.