Сравнение CMNWX с MRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и MRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и MRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность -3.89%, а MRGAX немного ниже – -4.08%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции MRGAX по среднегодовой доходности: 14.07% против 13.12% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и MRGAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Доходность на риск
CMNWX vs. MRGAX — Ранг доходности на риск
CMNWX
MRGAX
Сравнение CMNWX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | MRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.72 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и MRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и MRGAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности MRGAX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и MRGAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и MRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -54.04% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.07% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -23.08% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.41% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.84% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.31% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.80% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и MRGAX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеют волатильность 5.65% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.66% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.29% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.80% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.79% | -0.62% |