PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMNWX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и AWSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.10% соответственно.


CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Capital Appreciation Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Сравнение комиссий CMNWX и AWSHX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


Доходность на риск

CMNWX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.74

+0.92

CMNWX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMNWXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMNWX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и AWSHX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности AWSHX в 10.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и AWSHX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и AWSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


CMNWXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-53.95%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.37%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.64%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-34.65%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.04%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.43%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.36%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и AWSHX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMNWXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.28%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.29%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.12%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.32%

+0.84%