PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMNWXAWSHX
Дох-ть с нач. г.23.57%18.23%
Дох-ть за 1 год35.23%29.00%
Дох-ть за 3 года9.53%9.45%
Дох-ть за 5 лет15.44%12.15%
Дох-ть за 10 лет12.95%11.11%
Коэф-т Шарпа2.962.81
Коэф-т Сортино3.953.84
Коэф-т Омега1.551.53
Коэф-т Кальмара4.305.15
Коэф-т Мартина19.2418.87
Индекс Язвы1.88%1.54%
Дневная вол-ть12.21%10.37%
Макс. просадка-56.47%-53.26%
Текущая просадка-1.34%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CMNWX и AWSHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и AWSHX

С начала года, CMNWX показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
10.32%
CMNWX
AWSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и AWSHX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 19.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.24
AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 18.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.87

Сравнение коэффициента Шарпа CMNWX и AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.81
CMNWX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и AWSHX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AWSHX в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.57%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%4.81%2.89%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.50%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и AWSHX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-2.40%
CMNWX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и AWSHX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
2.77%
CMNWX
AWSHX