PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с PNRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMNWXPNRAX
Дох-ть с нач. г.28.70%28.62%
Дох-ть за 1 год36.89%36.41%
Дох-ть за 3 года7.70%5.24%
Дох-ть за 5 лет11.41%11.07%
Дох-ть за 10 лет4.64%9.15%
Коэф-т Шарпа3.183.10
Коэф-т Сортино4.274.13
Коэф-т Омега1.601.58
Коэф-т Кальмара4.152.60
Коэф-т Мартина21.0319.07
Индекс Язвы1.88%2.04%
Дневная вол-ть12.41%12.55%
Макс. просадка-57.43%-61.03%
Текущая просадка-0.27%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и PNRAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PNRAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 28.70%, а PNRAX немного ниже – 28.62%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 4.64% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
12.71%
CMNWX
PNRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и PNRAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.


PNRAX
Putnam Research Fund
График комиссии PNRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 21.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.03
PNRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNRAX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNRAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNRAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNRAX, с текущим значением в 19.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.07

Сравнение коэффициента Шарпа CMNWX и PNRAX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.10
CMNWX
PNRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PNRAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности PNRAX в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
PNRAX
Putnam Research Fund
0.22%0.28%1.14%0.00%0.59%0.98%0.42%0.00%1.06%1.19%0.98%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PNRAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PNRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.48%
CMNWX
PNRAX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PNRAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.73%
CMNWX
PNRAX