PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с PNRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.62%
10.79%
CMNWX
PNRAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 26.48%, а PNRAX немного выше – 26.74%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.86% соответственно.


CMNWX

С начала года

26.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

34.09%

5 лет (среднегодовая)

11.11%

10 лет (среднегодовая)

4.37%

PNRAX

С начала года

26.74%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

11.03%

1 год

34.08%

5 лет (среднегодовая)

10.79%

10 лет (среднегодовая)

8.86%

Основные характеристики


CMNWXPNRAX
Коэф-т Шарпа2.772.74
Коэф-т Сортино3.733.66
Коэф-т Омега1.511.51
Коэф-т Кальмара3.732.33
Коэф-т Мартина18.2016.74
Индекс Язвы1.89%2.05%
Дневная вол-ть12.44%12.56%
Макс. просадка-57.43%-61.03%
Текущая просадка-1.99%-1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и PNRAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.


PNRAX
Putnam Research Fund
График комиссии PNRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и PNRAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.74
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.733.66
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.51
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.732.33
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2016.74
CMNWX
PNRAX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.74
CMNWX
PNRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PNRAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PNRAX в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.56%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
PNRAX
Putnam Research Fund
0.22%0.28%1.14%0.00%0.59%0.98%0.42%0.00%1.06%1.19%0.98%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PNRAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PNRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.99%
-1.93%
CMNWX
PNRAX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PNRAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
4.05%
CMNWX
PNRAX