PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с JEPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-6.68%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%29.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.20%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.

CMNWX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.57%
1 год
12.09%
3 года*
18.16%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.74%

JEPI

1 день
1.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.84%
3 года*
9.57%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с VDIGX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий CMNWX и JEPI

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CMNWX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.60

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.85

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.15

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между CMNWX и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и JEPI

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности JEPI в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.38%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.40%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и JEPI

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-13.71%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.28%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-13.71%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.79%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.07%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и JEPI

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.36%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.26%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.06%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

10.89%

+6.25%