PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.30%
9.70%
CMNWX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


CMNWX

С начала года

28.61%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

13.30%

1 год

35.03%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CMNWXJEPI
Коэф-т Шарпа2.822.65
Коэф-т Сортино3.793.68
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара4.054.85
Коэф-т Мартина18.5118.78
Индекс Язвы1.89%1.00%
Дневная вол-ть12.41%7.08%
Макс. просадка-57.43%-13.71%
Текущая просадка-0.34%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и JEPI

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CMNWX и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.822.65
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.793.68
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.52
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.054.85
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5118.78
CMNWX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.65
CMNWX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и JEPI

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPI в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и JEPI

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
0
CMNWX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и JEPI

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
2.25%
CMNWX
JEPI