Сравнение CMNWX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или JEPI.
Основные характеристики
| CMNWX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.70% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 41.63% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.69% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 21.65 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 7.08% |
| Макс. просадка | -57.43% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и JEPI
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и JEPI
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и JEPI
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и JEPI
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и JEPI
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.