Сравнение CMNWX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или VDIGX.
Основные характеристики
| CMNWX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.67% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 39.44% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 6.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 11.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 20.89 | 13.61 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 8.74% |
| Макс. просадка | -57.43% | -45.23% |
| Текущая просадка | -0.29% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и VDIGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и VDIGX
С начала года, CMNWX показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.64% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и VDIGX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и VDIGX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VDIGX в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и VDIGX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и VDIGX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.