PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.30%
7.33%
CMNWX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.85% соответственно.


CMNWX

С начала года

28.61%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

13.30%

1 год

35.03%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

VDIGX

С начала года

12.52%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

7.33%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


CMNWXVDIGX
Коэф-т Шарпа2.821.98
Коэф-т Сортино3.792.73
Коэф-т Омега1.521.35
Коэф-т Кальмара4.053.63
Коэф-т Мартина18.5110.23
Индекс Язвы1.89%1.70%
Дневная вол-ть12.41%8.76%
Макс. просадка-57.43%-45.23%
Текущая просадка-0.34%-2.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и VDIGX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CMNWX и VDIGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.821.98
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.792.73
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.35
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.053.63
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5110.23
CMNWX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
1.98
CMNWX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и VDIGX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VDIGX в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.55%0.71%0.69%0.43%0.78%0.93%1.62%1.01%1.07%1.19%0.92%0.76%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.64%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и VDIGX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-2.63%
CMNWX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и VDIGX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
2.52%
CMNWX
VDIGX