PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGIX с CDAZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while CDAZX is a Long-Short fund managed by Columbia. Over the past 5 years, SMGIX returned 13.42%/yr vs 11.00%/yr for CDAZX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMGIX charges 0.75%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью 8.42%.

SMGIX

1 день
0.05%
1 месяц
6.24%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.40%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.78%

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.46%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.48%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.46%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%18.67%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		8.42%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between SMGIX and CDAZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between SMGIX and CDAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTX

Доходность на риск

SMGIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.84

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.48

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.00

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и CDAZX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-30.94%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.32%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-8.54%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-10.91%

-21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.14%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и CDAZX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.03%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.38%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.45%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

9.20%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

10.04%

+8.94%

Сравнение комиссий SMGIX и CDAZX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и CDAZX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности CDAZX в 21.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.47%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.69%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

SMGIX and CDAZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (4.04%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор