Сравнение SMDV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SMDV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 4.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.51% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.09%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VB
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
SMDV vs. VB — Ранг доходности на риск
SMDV
VB
Сравнение SMDV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.97 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и VB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VB
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.51% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VB
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -59.56% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.29% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -28.15% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -42.05% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.08% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.49% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.32% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VB
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.84% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 12.60% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.86% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.78% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.40% | -0.69% |