PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.13%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции SMDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.13% против -72.73% соответственно.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SMDV and UVXY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.52

The correlation between SMDV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.88

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.67

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.97

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-1.33

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.88

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.66

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.64

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.68

+1.07

Просадки

Сравнение просадок SMDV и UVXY

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-100.00%

+65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-76.19%

+66.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-95.25%

+74.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-99.69%

+78.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-100.00%

+65.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-100.00%

+98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-98.55%

+92.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

55.83%

-52.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

12.26%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

62.79%

-52.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

84.51%

-68.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

103.82%

-85.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

113.81%

-93.08%

Сравнение комиссий SMDV и UVXY

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и UVXY

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and UVXY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SMDV leads with 7.13% vs -72.73% for UVXY. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMDV has performed better with a 7.13% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for UVXY.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while UVXY is Volatility. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for UVXY.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор