PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.62%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SMDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.62% против -72.05% соответственно.

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SMDV and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

-0.51

The correlation between SMDV and UVXY shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.86

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.59

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.99

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

-1.48

+8.79

SMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и UVXY

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-100.00%

+65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-73.88%

+64.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-95.42%

+74.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-99.75%

+78.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-100.00%

+65.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-98.76%

+92.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

49.56%

-46.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

17.16%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

66.78%

-55.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

85.47%

-70.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

103.82%

-85.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

112.00%

-91.27%

Сравнение комиссий SMDV и UVXY

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и UVXY

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SMDV (4.46%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SMDV leads with 7.62% vs -72.05% for UVXY. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMDV has performed better with a 7.62% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for UVXY.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while UVXY is Volatility. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for UVXY.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор