PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.62%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.62% против 56.23% соответственно.

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SMDV and USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SMDV and USD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMDV и USD

Секторы
SMDV
USD

Финансовые услуги

32.8%
32.0%

Промышленность

21.9%

-

Коммунальные услуги

15.7%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Недвижимость

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Технологии

2.5%
30.7%

Здравоохранение

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
USD
32.0%

Промышленность

SMDV
21.9%
USD

-

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
USD

-

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
USD

-

Недвижимость

SMDV
7.5%
USD

-

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
USD

-

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
USD

-

Технологии

SMDV
2.5%
USD
30.7%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
USD

-

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
USD

-

Энергетика

SMDV

-

USD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SMDV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.53

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.99

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.42

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

8.81

-1.50

SMDV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и USD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-88.63%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-31.80%

+22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-64.46%

+43.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-77.85%

+56.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-77.85%

+43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.58%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-32.25%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

12.32%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и USD

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

30.75%

-26.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

58.47%

-47.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

71.05%

-55.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

78.28%

-59.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

70.10%

-49.37%

Сравнение комиссий SMDV и USD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и USD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SMDV (4.46%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 7.62% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.35% for USD.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while USD is Leveraged Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор