Сравнение SMDV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMDV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.16% против 50.62% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и USD
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SMDV vs. USD — Ранг доходности на риск
SMDV
USD
Сравнение SMDV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.44 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.67 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 12.81 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и USD
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и USD
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -88.63% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -31.80% | +20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -77.85% | +56.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -77.85% | +43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -21.24% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -32.60% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 11.60% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и USD
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 21.67% | -17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 48.73% | -38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 77.08% | -58.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 76.24% | -57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 68.85% | -48.14% |