Сравнение SMDV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SMDV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.16% против 25.53% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и UPRO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SMDV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SMDV
UPRO
Сравнение SMDV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.06 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.22 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и UPRO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и UPRO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -76.82% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -33.38% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -63.94% | +42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -76.82% | +42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -18.68% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -14.53% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 8.41% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 16.04% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 28.48% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 54.36% | -36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 50.34% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 53.69% | -32.98% |