PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.53%/yr vs 9.70%/yr for TNA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.70% соответственно.

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
4.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.49%
1 год
18.70%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.53%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		14.44%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SMDV and TNA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.81

The correlation between SMDV and TNA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и TNA

Секторы
SMDV
TNA

Финансовые услуги

32.8%
15.3%

Промышленность

21.9%
18.0%

Коммунальные услуги

15.7%
2.7%

Сырьевые материалы

8.3%
4.7%

Недвижимость

7.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.0%

Технологии

2.5%
19.1%

Здравоохранение

1.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.4%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
TNA
15.3%

Промышленность

SMDV
21.9%
TNA
18.0%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
TNA
2.7%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
TNA
4.7%

Недвижимость

SMDV
7.5%
TNA
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
TNA
2.3%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
TNA
8.0%

Технологии

SMDV
2.5%
TNA
19.1%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
TNA
16.3%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
TNA
2.4%

Энергетика

SMDV

-

TNA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SMDV vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.15

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.59

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.88

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

12.72

-6.89

SMDV vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и TNA

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-88.09%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-32.53%

+22.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-65.78%

+44.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-82.36%

+61.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-88.09%

+53.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.64%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-33.92%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

9.89%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и TNA

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.01%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

19.82%

-15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

42.69%

-32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

58.76%

-42.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

67.57%

-48.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

68.50%

-47.76%

Сравнение комиссий SMDV и TNA

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и TNA

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.30%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and TNA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to SMDV (4.01%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 9.70% vs 7.53% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 9.70% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SMDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.38% for TNA.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор